最初，我们介绍了 如何利用网格交易法对数字资产进行交易。只要价格存在波动，通过这种方法就能赚取利润。
接着，我们介绍了 如何通过三角套利来交易数字资产。只要三种数字资产，两两存在交易对，就可以建立套利的路径，满足条件的情况下进行套利。
可是，在今天回测的时候，却发现有极个别订单在未全部成交的情况下就被取消了。
具体情况如下：
BigOne 存在 ONE-USDT、EOS-USDT、ONE-EOS 交易对。
我运行了 “USDT -> ONE，ONE -> EOS，EOS -> USDT” 买入->卖出->卖出 以及 “ONE -> USDT，USDT -> EOS，EOS -> ONE” 卖出->买入->买入 两条三角套利的路径。
我还运行了 “ONE-EOS” 的网格，在网格成交之后会撤销 “ONE-EOS” 的全部订单，然后以当前成交价为基准，重新挂入买单和卖单。
故，以上Bug存在的原因可能是：在网格交易 撤销 “ONE-EOS” 订单的时候，正好有 三角套利的 “ONE-EOS”订单挂入，所以在没有完全成交的情况下，被撤销了。
我把日志中的订单号拿出来，写程序验证后，发现自己的猜测是正确的。
找到原因之后，我完善了自动化交易的代码。
在套利策略执行之后，随即执行以下三个步骤：
Step1：读取被取消订单的记录文件，该文件存储了被取消订单的id。Step2：依据被取消订单的信息重新生成订单。Step3：重新检查订单状态，把被取消订单的id写入到记录文件中。注：通过 _lstOrderData 变量记录当前运行环境中的所有订单。
private static List<OrderResponseData> _lstOrderData = new List<OrderResponseData>();读取被取消订单的记录文件
static void ReadOrderData(string fileName) { LSGOTextFileControlFacade pTextFile = new LSGOTextFileControlFacade(); if (pTextFile.FileExist(fileName) == false) return; string[] btcRecord = pTextFile.FileRead(fileName); for (int i = 0; i < btcRecord.Length; i++) { string id = btcRecord[i].Trim(); if (string.IsNullOrEmpty(id) == false) { OrderResponseData item = _bigOneUtility.GetOrder(id); if (item.state == "CANCELED") _lstOrderData.Add(item); } } }依据被取消订单的信息重新生成订单
static void CreateOrderData() { List<OrderResponseData> lstNewOrder = new List<OrderResponseData>(); _lstOrderData.RemoveAll(a => a.state == "FILLED"); for (int i = 0; i < _lstOrderData.Count; i++) { _lstOrderData[i] = _bigOneUtility.GetOrder(_lstOrderData[i].id); if (_lstOrderData[i].state == "CANCELED") { double price = Convert.ToDouble(_lstOrderData[i].price); double amount = Convert.ToDouble(_lstOrderData[i].amount); string marketId = _lstOrderData[i].market_id; string side = _lstOrderData[i].side; List<Order> order = new List<Order> { new Order(price, amount) }; List<OrderResponse> lst = side == "ASK" ? _bigOneUtility.CreateAskOrders(order, marketId) : _bigOneUtility.CreateBidOrders(order, marketId); OrderResponseData data = _bigOneUtility.GetOrder(lst[0].data.id); lstNewOrder.Add(data); } } lstNewOrder.RemoveAll(a => a.state == "FILLED"); _lstOrderData.RemoveAll(a => a.state == "CANCELED"); _lstOrderData.AddRange(lstNewOrder); }把被取消订单的id写入到文件。
static void WriteOrderData(string fileName) { _lstOrderData.RemoveAll(a => a.state == "FILLED"); LSGOTextFileControlFacade pTextFile = new LSGOTextFileControlFacade(); string log = string.Empty; for (int i = 0; i < _lstOrderData.Count; i++) { _lstOrderData[i] = _bigOneUtility.GetOrder(_lstOrderData[i].id); if (_lstOrderData[i].state == "CANCELED") { log += _lstOrderData[i].id + Environment.NewLine; } } if (string.IsNullOrEmpty(log)) { pTextFile.FileDelete(fileName); } else { pTextFile.FileWrite(fileName, log, Encoding.Default, false); } }做一套生产环境运行的软件系统还是很难的。不仅需要考虑自身软件对数据状态的改变，还要考虑如果数据状态被外部软件修改，我们要如何应对。慢慢来啊，做任何事情都需要一个过程，先有个原型跑起来再说！后面，再来重构自己的代码。今天就到这里吧！See You！
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